Veja esse tutorial explica detalhadamente como se faz,

ou leia,

Crie uma pasta, quando vc criar ja vai pedir o nome dela, aivc clica alt+255, mais tem q ser o teclado do lado direito, os de cima nao funcionam, se o seu for notebook vc clika alt+fn(função)e as letras q correspondem aos numeros 255, pronto, o nome ja está invisivel, para deixar a pasta invisil, vc clica com o botao direito do mause nela, vai em propriedades, alterar icone, e vai ter uns espaços em brancos, vc clica em um deles, de um ok e ja esta pronto a pasta invisil, para vc achar ela, basta selecionar a are de trabalho inteira e ver um retangula para cima selicionado, é a pasta, vlw gente.